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要取消建行的短信服务，您可以选择以下几种方法。
1、通过短信取消：编辑短信“QXZH”发送到95533，然后根据提示操作即可取消短信服务，需要注意的是，这种方式取消的是与手机相关的短信服务，不包括银行卡绑定的其他短信通知服务。
2、拨打客服电话取消：拨打建设银行客服热线95533，选择人工服务，告知客服人员需要取消短信服务，确认身份后即可取消。
3、通过网上银行取消：登录建设银行个人网上银行，进入“我的账户”页面，选择“账户管理”选项中的“账户动户通知”，然后选择要取消短信服务的账户并取消相应服务即可。
4、到银行柜台取消：携带有效身份证件和银行卡到附近的建设银行网点柜台办理取消短信服务的手续。
无论选择哪种方式，都需要确保提供正确的个人信息和账户信息以验证身份，取消短信服务后，您将不再收到与账户相关的实时通知，请确保了解这一点并谨慎操作。